【寿险公司资产管理题库】《寿险公司资产管理》考试大纲

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第一章 寿险公司资产管理的必要性 
考试目的 
通过本章的考试，检验学生对寿险公司经营环境及特点，产品定价，负债评估，嵌入选择权，资本成本等对于资产管理的要求的了解和掌握的程度。 
考试内容 
㈠ 寿险公司经营环境分析 
 了解美国日本寿险公司经营失败的原因以及对中国寿险业的启示，能够从利率环境，经济环境，通货膨胀率环境，资本市场环境，社会环境，保险资金运用等角度分析我国寿险公司资产管理的必要性。 
㈡ 寿险公司经营的特点及资本金 
 能够了解寿险公司经营的特点决定了资产管理的必要性，了解寿险公司资金的构成与特点。 
㈢ 寿险公司资产管理的内在要求 
  了解在产品定价的过程中，价格的稳定性对资产管理的要求以及寿险定价对资产结构的要求；掌握在负债评估的过程中，准备金充足闹匾砸约捌谙奁ヅ涞囊蟆?nbsp;
㈣ 寿险业发展和风险控制对资产管理的要求 
 了解我国寿险业的发展对资产管理的要求以及寿险业的风险控制对资产管理的要求。 
  
第二章 寿险公司资产管理基础 
考试目的 
通过本章的考试，检验学生对寿险公司的风险类型，资产风险，投资风险的了解程度，要求学生熟练掌握寿险公司资产管理的目标，作用，内容和过程。 
考试内容 
㈠ 寿险公司的风险类型和分析 
   了解五类风险的定义和在实际中的应用。 
㈡ 寿险公司的资产风险与投资风险 
   在资产风险分析中，了解资产类型和资产结构；在投资风险分析中，了解信用风险，资产匹配风险和流动性风险的定义及应用。 
㈢ 寿险公司资产管理的目标 
 了解资产管理的长期目标和直接目标。 
㈣ 寿险公司资产管理的作用 
㈤ 寿险公司资产管理内容 
 其中包括固定资产管理，流动资产管理，无形资产管理，长期投资管理，递延资产和其他资产管理。 
㈥ 寿险公司资产管理流程 
㈦ 寿险公司资产管理模式 
 了解寿险公司资产管理的三种模式，并掌握我国寿险公司资产管理模式 

第三章 寿险公司的资产负债匹配 
考试目的 
通过本章的考试，考生应该了解并熟练掌握资产负债管理的基础理论发展，利率风险测度的各种方法，寿险公司资产、负债利率敏感性的分析，资产负债管理的目标、组织架构、报告体系，静态和动态资产负债管理技术以及资产负债匹配的各种检测技术。 
考试内容 
㈠ 寿险公司资产负债匹配的概念 
 了解寿险公司资产负债匹配的理论基础，其中包括资产负债管理理论的含义和发展；了解并掌握寿险公司资产负债管理中的几个重要概念的定义及应用。如：流动性，利率的期限结构，利率的敏感性，期限组成和违约风险等。 
㈡ 寿险公司资产和负债利率敏感性分析 
 了解并掌握利率风险测度的方法，其中包括：无选择权债券的价格收益曲线，基本点的价格值（pvbp），到期，持续期（duration），凸度（convex），实际持续期和凸度，收益率，期权调整利差(oas)；能够对寿险公司资产利率敏感性进行简要的分析，这些资产包括： 
固定利率票息的不可赎回债券，不可赎回零票息债券，可赎回债券，抵押支持证券，担保抵押债券(cmos) ，浮动利率债券，逆浮动债券，合成资产，商业抵押，不动产；能够对寿险公司负债利率敏感性进行简要的分析，这些负债包括：传统不分红产品，分红产品、万能产品和延期年金，退保价值，展业费和其它费用等；了解寿险公司现金流风险。 
㈢ 寿险公司资产负债管理的体系 
  了解并掌握寿险公司资产负债管理的目标，资产负债管理模式，寿险公司资产负债管理的组织构架以及寿险公司资产负债管理的报告体系。 
㈣ 寿险公司资产负债管理技术 
 了解资产负债管理技术概论；掌握静态资产负债管理技术，如：现金流匹配，区割，多重情景分析，缺口分析等；掌握动态资产负债管理技术，如：价值驱动的动态策略，回报驱动的动态策略。了解并掌握寿险公司资产负债匹配的检测技术，如：弹性检测，现金流检测(cft)和动态偿付能力检测(dst)，风险资本（rbc），随机资产负债模型，财务状况报告(fcr)。 

 第四章 寿险公司投资方式：债券 
考试目的 
通过本章的考试，考生应该了解并且熟练掌握：债券的基础知识，债券市场，国债的基础知识，国债市场，市政债券的基础知识，企业债券的基础知识，可转换企业债券，我国债券市场的情况，寿险公司债券投资特点，我国寿险公司债券投资情况。 
考试内容 
㈠ 债券与债券市场 
 了解并且掌握债券的基础知识，如：债券的基本要素，债券的类型，债券的风险，债券的特点，债券的价格与收益率等；了解债券市场，包括发行市场和流通市场。

㈡ 债券的主要类型 
了解国债的类型，特点，收益率和市场；了解市政债券的分类，特点，收益率和市场；了解企业债券的分类，特点和市场；了解可转换公司债券的形成与发展，要素，基本特征和意义。 
㈢ 中国债券市场与寿险公司债券投资 
 了解债券投资对寿险公司资产管理的影响；了解中国债券市场现状；了解我国寿险公司债券投资的现状，我国债券市场的缺陷对寿险公司债券投资造成不利影响以及我国债券市场的发展为寿险资金运用带来契机。 

第五章 寿险公司投资方式：股票 
考试目的 
通过本章的考试，考生应该了解并且熟练掌握普通股与优先股，预托凭证与认股权证的概念；了解股票市场和股票价值分析；了解中国股票市场历史与现状以及中国股票投资风险与收益分析；了解并掌握寿险公司股票投资。 
考试内容 
㈠ 股票与股票市场 
了解普通股与优先股的概念，能够比较不同的股票市场指数，如：价格加权平均指数和市值加权平均指数；了解与股权相联系的证券，如：预托凭证，认股权证； 
㈡ 股票价值分析 
了解股票收益的三种形式并且能够进行简单的风险分析；能够利用红利折现模型和市盈率方法进行股票价值分析。了解技术分析的内容，道氏理论 ，波浪理论，k线图分析。 
㈢ 中国股票市场及寿险公司股票投资 
了解中国股票市场的历史与现状以及股票的监管与相关法规；了解中国股票投资风险与收益分析；了解寿险公司股票投资。 

第六章 寿险公司投资方式：基金 
考试目的 
通过本章的考试，考生应该了解和掌握基金的含义，基金的结构，基金的种类，共同基金的基础知识，了解我国基金业的现状以及我国寿险公司的基金投资。 
考试内容 
㈠ 基金及其结构、种类 
   了解基金的含义，基金的结构和基金的种类。 
㈡ 共同基金 
了解基金的发售，基金的投资策略，了解基金的费用，包括：销售与服务费用，运作费用（operating expenses），我国开放式基金的费用；理解并掌握基金的收益，包括：利息收入，股利收入，资本利得，资本增值。 
㈢ 基金的投资实务 
了解我国基金业的现状，包括：我国投资基金的现状以及监管及监管趋势；了解基金业对寿险公司投资的影响以及寿险公司投资基金的风险与收益分析。 

第七章 寿险公司投资方式：不动产投资 
考试目的 
通过本章的考试，考生应该了解并且掌握不动产的类型以及特点，掌握不动产投资的类型及特点；并且了解国内外保险公司的不动产投资情况。 
考试内容 
㈠ 不动产基础 
 了解不动产的类型；了解不动产的特点。 
㈡ 不动产投资 
了解不动产投资的涵义；理解并且掌握不动产投资的特点；了解影响不动产投资收益的风险因素；了解不动产投资的分类，包括按投资方式划分，按经济内容划分以及按不动产投资的物业类型划分。了解不动产租赁投资的特点和风险识别。 
㈢ 寿险公司的不动产投资 
了解不动产投资对保险公司的重要性；理解保险公司进行不动产投资的资金来源及投资收益；了解保险公司进行不动产投资的投资形式，包括：直接持有，不动产贷款，投资于不动产债券及股票以及投资于房地产信托。 

第八章 寿险公司投资方式：贷款 
考试目的 
通过本章的考试，考生应该了解和掌握银行担保贷款及其操作程序，了解抵押贷款的特点、种类、程序，了解抵押贷款的抵押率的确定，了解不动产抵押贷款的运作程序，了解不动产抵押贷款的设计和风险。理解住房抵押贷款，有价证券抵押贷款。了解并且掌握寿险保单抵押贷款以及我国寿险公司的贷款投资。 
考试内容 
㈠ 贷款及其分类 
 了解贷款概念及其原则，了解贷款的种类及其比较；理解贷款的风险管理。 
㈡ 抵押贷款 
了解不动产抵押贷款的运作程序，条款设计，以及不动产抵押贷款的风险；理解住房抵押贷款以及抵押贷款证券化。了解有价证券抵押贷款以及有价证券抵押贷款在我国的现状； 
理解并掌握以寿险保单作为抵押物的特点，有关寿险保单抵押贷款的保单条款以及保单抵押贷款在我国的发展情况 
㈢ 寿险公司的贷款投资情况 
了解贷款资产的特点，了解国外寿险公司的贷款投资分析，以及我国寿险公司贷款投资情况，包括：贷款模式，银保联合贷款模式，寿险公司联合贷款模式。 

第九章  寿险公司投资方式:货币市场工具 
考试目的 
通过本章的考试，考生应该了解商业票据的特点，商业票据的发行以及分类；理解银行承兑汇票的原理，了解大额可转让存单特点，种类以及发行，了解回购与逆回购协议，了解同业拆借的原理和特点，了解国内外寿险公司投资货币市场工具的情况。 
考试内容 
 ㈠ 商业票据 
了解商业票据的特点，了解商业票据的发行以及商业票据的新发展，了解我国的商业票据及央行票据。

 ㈡ 银行承兑汇票 
 理解银行承兑汇票的产生原理，掌握银行承兑汇票的投资特点，了解银行承兑汇票的价值，包括贸易价值以及其他价值。 
 ㈢ 大额可转让存单 
了解大额可转让存单的特点，了解大额可转让定期存单的种类，了解大额可转让存单的发行，包括发行要素，发行方式的选择，发行程序的安排，发行存单的收益。 
 ㈣ 回购协议 
了解回购与逆回购的概念及应用，理解决定回购利率的因素。了解回购的信用风险。 
 ㈤ 同业拆借 
了解同业拆借的交易原理，了解同业拆借市场的特点，了解同业拆借市场的分类，理解同业拆借利率，了解我国同业拆借市场。 
 ㈥ 寿险公司投资于货币市场工具 
 了解货币市场工具的投资特点，能够比较国外寿险公司与我国寿险公司投资货币市场工具的情况。 

第十三章  寿险公司资产管理的监管环境 
考试目的 
通过本章的考试，考生应该了解中国寿险业政策环境的基本状况，了解中国政策环境变化对寿险公司资产管理的影响；了解英国，日本和美国的监管环境以及国际经验对于中国寿险业的启示。 
考试内容 
㈠ 中国寿险业的政策环境 
了解我国寿险资产管理的宏观监管环境；了解具体有关资产管理的监管法规的基本情况及当前监管的局限性，包括：我国有关资产管理的监管法规的基本情况以及我国有关资产管理的监管法规的作用及目前的局限性。 
㈡ 寿险公司资产管理监管的国际经验借鉴 
了解英国，日本和美国的监管环境，包括：监管概况，有关资产管理的法规，职业指南以及国外寿险公司实践。了解寿险资产管理监管的国际经验总结。了解我国寿险资金运用和监管的未来趋势。

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